Un étudiant de l’Université de Copenhague a mis au point une méthode pour optimiser le profit par rapport au risque, tout en tenant compte des préoccupations en matière de durabilité et de responsabilité sociale. Cet outil, pertinent pour les investisseurs professionnels et privés, pourrait favoriser davantage d’investissements verts.
Un élément clé dans une transition verte réussie est l’investissement dans des projets et des entreprises durables. Cependant, les investisseurs professionnels se plaignent souvent que les exigences de rendement des propriétaires et d’autres parties prenantes les empêchent d’être aussi verts qu’ils le souhaiteraient.
Un nouveau logiciel développé au DIKU (Département d’informatique, Université de Copenhague) vise à surmonter cet obstacle.
« En tant qu’investisseur, vous choisirez d’abord des objectifs minimaux de rendement sur investissement et de durabilité. L’outil vous montrera ensuite comment atteindre ces deux objectifs avec le plus faible degré de risque possible », explique Kasper Unn Weihe, Master en informatique, qui a développé l’outil dans le cadre de son projet de Master.
Utilisation de l’unité graphique des ordinateurs
L’outil innovant développé par Kasper Unn Weihe s’inspire des travaux du mathématicien américain Harry Markowitz. Dans les années 1950, Markowitz a inventé un modèle pour équilibrer le rendement sur investissement par rapport au risque lors de l’investissement en actions. Ce domaine est connu sous le nom d’optimisation de portefeuille.
Le nouvel outil introduit la durabilité comme un facteur supplémentaire, en plus de l’équilibre traditionnel entre le rendement sur investissement et le risque.
« Lorsque vous passez de l’équilibre entre le rendement sur investissement et le risque à l’optimisation de la durabilité, vous devez travailler en trois dimensions plutôt qu’en deux. Cela augmente considérablement le volume des calculs. Par conséquent, le développement d’un nouveau logiciel était nécessaire. La principale nouveauté est que mon logiciel permet d’utiliser le GPU (unité de traitement graphique, ndlr) d’un ordinateur pour le travail. »
Pertinent pour les investisseurs professionnels et privés
Les utilisateurs n’ont pas besoin d’accéder à un ordinateur de haute capacité, note Kasper Unn Weihe :
« De nombreux ordinateurs contemporains disposent de GPU de qualité suffisante. Sinon, ils peuvent être achetés pour environ 1 500 à 3 000 DKK. »
En d’autres termes, l’utilisation du nouvel outil n’est pas réservée à une élite :
« La méthode a été développée en pensant aux investisseurs professionnels. Cependant, j’espère que les investisseurs privés la trouveront également utile. Plus il y a de personnes qui intègrent les préoccupations environnementales et sociales dans leurs stratégies d’investissement, mieux c’est. »
En synthèse
Le logiciel, basé sur le langage de programmation Futhark développé au DIKU, est un outil prometteur pour les investisseurs souhaitant optimiser leurs investissements verts. Il permet d’équilibrer le rendement sur investissement, le risque et la durabilité, et pourrait ainsi contribuer à une transition verte réussie.
Pour une meilleure compréhension
Qu’est-ce que l’optimisation de portefeuille ?
L’optimisation de portefeuille est un processus qui consiste à sélectionner le meilleur portefeuille (parmi un ensemble de portefeuilles), en fonction des attentes de rendement et de risque de l’investisseur.
Qu’est-ce que le GPU d’un ordinateur ?
Le GPU (unité de traitement graphique) est une composante d’un ordinateur qui gère et accélère la création d’images pour l’affichage.
Qu’est-ce que le langage de programmation Futhark ?
Futhark est un langage de programmation développé au DIKU, utilisé pour le calcul parallèle sur des processeurs graphiques.
Qu’est-ce que la durabilité dans le contexte des investissements ?
La durabilité dans le contexte des investissements fait référence à l’investissement dans des projets et des entreprises qui favorisent la durabilité environnementale et sociale.
Qui peut utiliser cet outil ?
Cet outil a été conçu pour les investisseurs professionnels, mais il peut également être utile aux investisseurs privés.
Références
Thèse de Kasper Unn Weihe « Convex Optimization and Parallel Computing for Portfolio Optimization » : https://futhark-lang.org/student-projects/kasper-msc-thesis.pdf
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